Тренинг

Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование (Санкт-Петербург)

Целевая аудитория:Cпециалисты, отвечающие за стратегию, планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности,Финансовые аналитики,Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций.Продолжительность:2 дня, 16 часовКомпания-провайдер:Место проведения:Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 23, бизнес-центр «Белые ночи», конфернц-комнаты компании Эрнст энд ЯнгЯзык тренинга:РусскийТренер:Алексей Кучеренко
Алексей КучеренкоАлексей Кучеренко

Дополнительные условия регистрации и участия

– Регистрация на большинство тренингов заканчивается за 5 дней до даты начала тренинга;
– Оплата счета должна производиться не позднее чем за 5 дней до даты начала тренинга;
– Все платежи должны быть произведены банковским переводом;
– Отказ на участие в тренинге с возврацением оплаты может быть осуществлен до закрытия регистрации на тренинг.

 Цели и преимущества тренинга

  • Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло
  • Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов
  • Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков
  • Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов
  • Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.

Программа
1-ый день
Определение риска
 Понятие риска и неопределенности
 Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
 Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR
Основы финансового моделирования
 Построение модели инвестиционного проекта в MS EXCEL
 Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели
Сценарный и факторный анализ
 Анализ основных сценариев развития проекта
 Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
 Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо
2-ой день
Метод Монте-Карло
 Сущность метода Монте-Карло
 Задание формы представления и параметров входных факторов
 Пример расчета инвестиционного проекта
по методу Монте-Карло
 Построение гистограммы распределения
и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата
 Моделирование эффективности мер
по снижению риска
 Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
Дерево решений
 Построение дерева событий и дерева решений
 Анализ и расчет дерева решений
Метод реальных опционов
 Примеры элементарных реальных опционов
 Биномиальное представление опционов
с помощью простого дерева решений
 Пример расчета реального опциона
с помощью метода Монте-Карло
 Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно).

Практическая часть

  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
  • Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах.
  • Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Каждый из участников получит сертификат

По всем вопросам обращайтесь:
Алла Оганесян , Координатор Северо-Западного Комитета АЕБ: alla.hovhannissyan@aebrus.ru
Тел.: +7-911-012-6746